Kryptovalutahandel: Momentum-indikatorer och glidande medelvärden

Rörliga medelvärden

Ett kryptodiagram med ljusstake ger mycket detaljer i ett litet utrymme angående vad priset på ett visst mynt gör vid en viss tidpunkt.

Detaljeringsnivån kan faktiskt vara så kornig att den övergripande trenden går förlorad i de dagliga topp- och lågnivåerna. Ett enkelt men ändå kraftfullt verktyg för att uppskatta momentet för en kryptovalutas pris är beräkningen av ett glidande medelvärde. Enkla, linjärt viktade och exponentiella glidande medelvärden ger en indikation på inte bara var ett mynt var, utan också var det sannolikt kommer att gå.

Rörliga medelvärden

Enkla glidande medelvärden

Den mest grundläggande formen av glidande medelvärden är det enkla glidande genomsnittet. Detta beräknas genom att ta slutkursen för en kryptovaluta eller annan säkerhet och räkna i genomsnitt över en tidsperiod. Med andra ord markerar du ned stängningspriserna för, säg, 30 dagar, lägg upp dem och dividera sedan med 30. Detta är samma beräkning som används för att få medelvärdet eller genomsnittet för varje given uppsättning.

De vanligaste enkla glidande medelvärdena du sannolikt kommer att stöta på i fältet är 50-, 100- och 200-dagars glidande medelvärden. Varje beräkning har ett distinkt syfte, även om de i allmänhet visar drivkraften för en viss kryptovalutas pris. Den största svagheten i ett enkelt glidande medelvärde är dess enkelhet; varje datapunkt har samma vikt och påverkar resultatet lika. Detta gör avvikare till ett problem vid beräkning av enkla glidande medelvärden, eftersom ett pris som är allvarligt ojämnt med sina kamrater – av någon anledning – kan vrida hela linjen. För att ta det ytterst, föreställ dig att din hypotetiska prisuppsättning samlades in under fem dagar. Ditt slutpris för de första fyra dagarna var $ 3, $ 3, $ 4 och $ 5. På den femte dagen steg dock priset plötsligt till $ 25. Den enkla glidande genomsnittslinjen skulle vara centrerad på genomsnittet på $ 8 – vilket sätter ditt enkla glidande genomsnittspris vilt ut ur foget.

50-dagars glidande medelvärde

50-dagars glidande medelvärde är ett kortsiktigt mått på marknadens förtroende. När de faktiska priserna (representerade i ett enkelt ljusdiagram) ligger konstant över 50-dagars glidande genomsnittliga linje är marknadens förtroende högt. Om denna kortsiktiga linje korsar en längre sikt är resultatet ett gyllene kors. Ett gyllene kors innebär i allmänhet att en hausseartad breakout är nära förestående. Det är bra att tänka på det 50-dagars glidande genomsnittet som en rädslosmätare. Priser över 50-dagars genomsnittet indikerar låg rädsla på marknaden. Priserna nedan visar att handlare är nervösa för priset, och en nedåtgående prisförändring kan vara på väg.

50 dagars glidande medelvärde

50 dagars glidande medelvärde som visar BTC / USD, bild från Handelsvy

Intressant är att det 50-dagars glidande genomsnittet är tillräckligt känsligt för att visa stora institutionella försäljningar, som ofta fungerar som en kanariefågel för ett större försäljningsmönster. Korta humle efter faktiska priser söder om den 50-dagars glidande genomsnittslinjen kan faktiskt vara stora institutionella innehavare som gör sina drag, och de bör betraktas som en varningssignal för större försäljningar ännu inte.

Det 100-dagars glidande genomsnittet

Det 100-dagars glidande genomsnittet betraktas som en medelfristig momentumindikator, i motsats till det korta 50-dagars glidande genomsnittet och det 200-dagars glidande genomsnittet. Det beräknas främst för att undersöka mellanliggande marknadstrender.

Mellantrender är en delmängd av de primära trenderna som fångas av ett 50-dagars glidande medelvärde. De kännetecknas av kraftiga förändringar eller vändningar, och de tenderar att bero på stora ekonomiska eller politiska rörelser. I grund och botten kan en mellanliggande trend förväntas röra sig motsatt den primära trenden som indikeras av 50-dagars glidande medelvärde.

100 dagars glidande medelvärde

100 dagars glidande medelvärde som visar BTC / USD, bild från Handelsvy

Tjur- och björncykler liknar vanligtvis minst tre mellancykler, som sträcker sig från två veckor till 12 veckor. Precis som de 50-dagars glidande medelvärdena uppvisar priserna i allmänhet positiv fart över 100-dagars rörliga trendlinje och negativa fart under den.

Det 200-dagars glidande genomsnittet

Det sista vanliga enkla glidande genomsnittet spårar de genomsnittliga stängningskurserna under 200 dagar. Detta är ett viktigt mått på långsiktiga trender. En långsiktig trend är en ”helhetsbild” av hur det går med en given kryptovaluta eller säkerhet. Det är inte särskilt användbart för dagliga affärer, men det kan vara ovärderligt för att upptäcka strategiska möjligheter. Exempelvis kan ett 200-dagars glidande medelvärde inte berätta mycket om du ska göra en köp- eller säljorder på en dagshandel. Det kan dock rekommendera dig att välja en marknadsinträdesplats och hålla kvar medan kryptovalutan eller säkerheten långsamt ackumuleras i värde. Däremot kan en långsiktig trend säga att det är dags att rädda sig ur marknaden innan den når absolut botten.

200 dagars glidande medelvärde

200 dagars glidande medelvärde som visar BTC / USD, bild från Handelsvy

Även om kryptovalutamarknaden är ökänd för sina vilda svängningar, ofta inom dagliga eller veckovisa tidsramar, skulle få inte hålla med om att marknaden som helhet befinner sig mitt i en långsiktig positiv trend. Det vill säga, de flesta förväntar sig att kryptomarknaden kommer att få värde över tiden eller uppvisa en positiv långsiktig trend.

Linjärt viktade rörliga medelvärden

Linjära viktade glidande medelvärden är ett steg uppåt i komplikationer från enkla glidande medelvärden. Som sagt, de används sällan. Ett linjärt viktat glidande medelvärde behandlade det lika viktproblemet med enkelt glidande medelvärde genom att multiplicera varje datapunkt i serien med dess position i tid med avseende på serien som helhet innan hela uppsättningen delades med antalet poäng i serien. I ett 10-dagars linjärt viktat genomsnitt skulle det sista priset i uppsättningen multipliceras med 10. Den näst sista punkten multipliceras med nio och så vidare tills alla multiplicerade siffror så småningom divideras med 10. Detta ger större vikt och därmed förtroende för nyare priser.

Exponentiella glidande medelvärden

Det exponentiella glidande medelvärdet bygger på teorin om det linjära viktade glidande medelvärdet och introducerar en exponentiell multiplikator, beräknad via en ganska komplex ekvation. Utan att dyka in i alla de matematiska detaljerna – som enkelt kan beräknas på många börser och i alla fall med Microsoft Excel – är ett exponentiellt glidande medel en mjukare version av det linjärt viktade glidande genomsnittet. Liksom det tilldelar det exponentiella glidande genomsnittet mer betydelse för nyare priser, så att en näringsidkare kan få en bättre uppfattning om vart prismomentet är på väg.

Använda rörliga medelvärden

Glidande medelvärden ger riktlinjer, av ett slag, för att spåra var en kryptovalutas pris kommer att gå i kort-, medel- och långsiktiga fönster. I en mycket allmän bemärkelse är de faktiska priserna över ett glidande medel uppåt och de faktiska priserna under ett glidande medel är på väg ner.

Korsningarna av faktiska priser och olika typer av glidande medel ger en mängd olika vanliga tjur- och björnindikatorer. När du stöter på termer som gyllene kors eller dödskors kan du vara säker på att faktiska priser har samverkat på ett meningsfullt sätt med ett av de beräknade glidande medelvärdena.

Att använda glidande medelvärden i din tekniska analys är en bra utgångspunkt för att bestämma vart priserna kan gå och när. Det är viktigt att du alltid dubbel- och trippelkontrollerar dina resultat, men använder ett annat tekniskt analysverktyg – helst ett som mäter en annan men kompletterande mätvärde, som volym. Glidande medelvärden berättar en bra historia, men det är viktigt att du ser till att det är hela historien.

Referenser

  1. https://cryptocurrencyhaus.com/crypto-trading-how-to-use-simple-moving-averages/
  2. https://cryptovest.com/education/crypto-trading-tips-momentum-indicators-explained-moving-averages/
  3. https://www.investors.com/how-to-invest/investors-corner/50-day-moving-average/
  4. https://www.marketmemory.com/indicators/100-day-moving-average
  5. https://www.investopedia.com/articles/technical/03/060303.asp
  6. https://www.investopedia.com/university/dowtheory/dowtheory2.asp
  7. https://financial-dictionary.thefreedictionary.com/Long-Term+Trend
  8. https://www.investopedia.com/terms/g/goldencross.asp
  9. https://www.cnbc.com/2018/03/28/bitcoin-is-nearing-a-death-cross-on-the-charts-heres-what-it-means.html

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me